R-squared Definition, ประโยชน์และการใช้ประโยชน์ด้วยการลงทุนในกองทุนรวม
แต่ก่อนที่คุณจะวิเคราะห์ R-squared หรือ R2 ของกองทุนรวมสิ่งสำคัญคือควรรู้ความหมายและวิธีใช้ในการวิเคราะห์กองทุนรวม
ถ้าคุณไม่มีปริญญาโททางคณิตศาสตร์หรือคุณเป็นแฟนสถิติก็มีแนวโน้มว่าคุณจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ R-squared ก่อนที่จะมีการวิจัยกองทุนรวมของคุณ แม้ว่า R2 อาจดูเหมือนซับซ้อนในตอนแรก แต่ก็เป็นเครื่องมือง่ายๆในการใช้งานเมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีใช้แล้ว
นี่คือสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมของ R2:
คำจำกัดความของ R-Squared
R-squared (R2) เป็นตัว ชี้วัดทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจัยการ ลงทุนซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของการลงทุนโดยเฉพาะกับ (benchmark) ที่กำหนด
นี่คือนิยามของ R2 ตามที่ Morningstar ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการวิจัยออนไลน์ชั้นนำสำหรับกองทุนรวม:
R- สี่เหลี่ยมสะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวของกองทุนที่สามารถอธิบายได้ด้วยการเคลื่อนไหวในดัชนีอ้างอิง R - squared ของ 100 แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดของกองทุนสามารถอธิบายได้ด้วยการเคลื่อนไหวในดัชนี
ในคำอื่น ๆ ดัชนีอ้างอิงคือดัชนีเช่นดัชนี S & P 500 ซึ่งมีค่าเป็น 100 กองทุนอาจพิจารณาการเปรียบเทียบ R-squared โดยเฉพาะซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนมีการดำเนินการอย่างไรในดัชนีนี้ ตัวอย่างเช่นหาก R-squared ของกองทุนมีค่าเท่ากับ 97 หมายความว่า 97% ของการเคลื่อนไหวของกองทุน (การเพิ่มขึ้นและลดลงของผลการดำเนินงาน) อธิบายได้จากการเคลื่อนไหวของดัชนี
ประโยชน์ของ R-squared สำหรับนักลงทุน
R-squared สามารถช่วยนักลงทุนใน การเลือกกองทุนที่ดีที่สุด โดยการวางแผนกระจายการลงทุนของกองทุน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มีดัชนี S & P 500 Index หรือกองทุนอื่นที่มี R สูงถึง S & P 500 ต้องการหากองทุนที่มีความสัมพันธ์กันต่ำกว่า (R ต่ำกว่า) เพื่อให้แน่ใจว่ากำลัง สร้าง ผลงานของกองทุนรวมที่หลากหลาย
R-squared ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการทบทวนกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้แน่ใจว่าสไตล์ของพวกเขาไม่ได้ "เลื่อนลอย" ไปยังจุดอ้างอิง ตัวอย่างเช่นกองทุนหุ้นระยะกลางสามารถเติบโตได้และผู้จัดการกองทุนอาจจะซื้อหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในที่สุดสิ่งที่เดิมเป็นกองทุนหุ้นระดับกลางเมื่อคุณซื้อก็คือกองทุนที่คล้ายกับกองทุน S & P 500 Index ของคุณ
คุณควรใช้ R-Squared หรือไม่?
ตอนนี้สำหรับคำถามที่คุณต้องการตอบ: ฉันควรใช้ R - squared เพื่อเลือกกองทุนรวมหรือไม่? บางทีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามนี้ถึงแม้ว่าจะมีความคลุมเครือ แต่ก็คือ "ไม่จำเป็น" R-squared เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง แต่วิธีง่ายๆในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินในพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นตัวแทนประเภท กองทุนรวมประเภทต่างๆ มักจะเพียงพอต่อการ สร้างผลงานของกองทุนรวมที่ ดี นอกจากนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจมีการกระจายความเสี่ยงอย่างน้อย 3 กองทุน แต่ไม่เกิน 8 กองทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของกองทุน
Disclaimer: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์