ดัชนี หลักทรัพย์ ในปัจจุบันรวมถึง หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ประเด็นเกี่ยว กับรัฐบาลพันธบัตรองค์กร หน่วยลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อจำนองหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค และหลักทรัพย์ที่มีการค้ำประกัน ใน เชิงพาณิชย์ "ดัชนี S & P 500 วัดประสิทธิภาพของ 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดใน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นและพันธบัตรที่พึ่งพาได้ในระยะยาว
ตารางด้านล่างแสดงการกลับมาของดัชนีทั้งสองในแต่ละปีในช่วงปีปฏิทินระหว่างปีพ. ศ. 2523-2553 ตามด้วยสถิติในแต่ละปี
| ปี | Barclays Agg | S & P 500 | ข้อแตกต่าง |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays Aggregate Statistics
ปีที่เป็นบวก: 31 จาก 34
กลับสูงสุด: 32.65%, 1982
ผลตอบแทนต่ำสุด: -2.92%, 1994
กำไรเฉลี่ยต่อปี (1980-2013): 8.42%
( หมายเหตุ: นี่เป็นเพียงกำไรโดยเฉลี่ยไม่ใช่ผลตอบแทนโดยรวมต่อปีโดยเฉลี่ย )
สถิติ S & P 500
ปีที่เป็นบวก: 28 จาก 34
กลับสูงสุด: 37.58%, 1995
ผลตอบแทนต่ำสุด: -37.00%, 2008
กำไรเฉลี่ยต่อปี: 13.92%
สถิติเปรียบเทียบ:
Year Bonds Outperformed: 10 จาก 34
อัตราผลตอบแทนที่ใหญ่ที่สุดของพันธบัตร: 42.24%, 2008
อัตราผลตอบแทนต่ำสุดของตราสารหนี้: -34.31%, 2013
วิธีการที่จะมีการจัดสรร 50-50 ระหว่างสองดัชนีได้ Fared?
ปีที่เป็นบวก: 30 จาก 34
กลับสูงสุด: 28.02%, 1995
ผลตอบแทนต่ำสุด: -15.88%, 2008 (อื่น ๆ คือ 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73), และ 1994 (-0.80%)
กำไรเฉลี่ยต่อปี: 11.17%
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 20% ของหุ้นที่มีส่วนแบ่ง 50-50 แต่พอร์ตการลงทุนรวมกันก็น่าจะมีความเสี่ยงลดลง
ข้อมูลย้อนหลัง, 1928-2013
เมื่อเพิ่มตัวอย่างแล้วช่องว่างประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น Federal Reserve Bank ของเซนต์หลุยส์ได้วัดผลตอบแทนของหุ้นธนบัตรตั๋วเงินคลังและพันธบัตรตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2471 โปรดสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้แสดงถึงการลงทุนที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ด้านบนเนื่องจาก S & P 500 หรือ Barclays Aggregate ไม่มีวันกลับมาจนถึงวันนี้ . สามประเด็นสำคัญคือ:
- หุ้นเฉลี่ยย้อนหลังร้อยละ 11.50 ในช่วงปี พ.ศ. 2471-2556 ขณะที่ T-bills และ T-bond เฉลี่ย 3.57% และ 5.21% ตามลำดับ
- เงินลงทุนในหุ้นในปีพ. ศ. 2471 มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 255,553.31 เหรียญสหรัฐภายในสิ้นปี 2556 ขณะที่ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,972.72 และ 6,925.7940 ดอลลาร์ตามลำดับ
- T-bills ทำกำไรได้ดีใน 85 ปีปฏิทินในขณะที่ T-bond มีระยะเวลา 69 ปีจาก 85 ปี (81%) และหุ้นเพิ่มขึ้น 61 (72%)