ขึ้นอยู่กับจำนวนของเกณฑ์ที่นี่เป็นที่ที่จะมุ่งเน้นความพยายามของคุณ
จำนวนเงินที่คุณต้องการในการซื้อขายวันจะขึ้นอยู่กับสัญญาฟิวเจอร์สที่คุณค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีข้อกำหนด "วันซื้อขายหลักทรัพย์" แตกต่างกันซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินจำนวนต่างกันในบัญชีเพื่อทำสัญญาต่างๆ หากคุณมีบัญชีเล็ก ๆ คุณจะ จำกัด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอัตราการซื้อขายต่ำ หากคุณมีบัญชีขนาดใหญ่คุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสิ่งที่ต้องทำในวันนี้และคำแนะนำด้านล่างจะช่วยคุณตัดสินใจ
วิธีการเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการซื้อขายสินค้ารายวัน
หากต้องการหาวันที่เหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้คุณพิจารณา ปริมาณ กำไรและการเคลื่อนไหว
ในแง่ของปริมาณการซื้อขายวันที่มีการซื้อขายมากกว่า 300,000 สัญญาในหนึ่งวัน มั่นใจได้ว่าคุณสามารถซื้อและขายได้ในระดับที่คุณต้องการและจะมีผู้ค้ารายอื่นที่จะขายหรือซื้อสินค้าจากคุณ
ตามรายงาน CME Leading Products Q4 2015 ฉบับต่อไปนี้เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายกันมากที่สุดในตลาดชิคาโก Mercantile Exchange (CME)
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 เล่มต่อวันเฉลี่ย
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 ปริมาณรายวันเฉลี่ย
- ธนบัตรอายุ 10 ปี - ปริมาณเฉลี่ยรายวัน 1,121,290 บาท
- น้ำมันดิบ WTI (CL) - ปริมาณเฉลี่ยรายวัน 807,687 ราย
ขึ้นอยู่กับปริมาณการเหล่านี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ผู้ค้าก็จำเป็นต้องมองไปที่ขอบและการเคลื่อนไหวเพื่อกำหนดว่าเหมาะสมกับการเงินและรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา
อัตราการซื้อขายของวันแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ เพื่อให้เกิดความคิดว่า นายหน้าซื้อขาย NinjaTrader มีอัตราการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ในวันดังต่อไปนี้
- Eurodollar (GE) - อัตราการทำกำไร 500 ดอลลาร์ต่อสัญญา
- E-Mini S & P 500 (ES) - อัตราการซื้อขายวันละ 500 ดอลลาร์ต่อสัญญา
- หมายเหตุธนบัตร 10 ปี (ZN) - อัตราการซื้อขายระยะสั้น 500 วันต่อสัญญา
- น้ำมันดิบ WTI (CL) - อัตราการซื้อขายวันละ 1,000 ดอลลาร์ต่อสัญญา
จากข้อมูลดังกล่าว Crude Oil มีอัตรากำไรสูงกว่าสัญญาอื่น ๆ ดังนั้นคุณต้องใช้บัญชีขนาดใหญ่เพื่อทำการค้า น้ำมันยังค่อนข้างผันผวน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงต้องพิจารณาด้วย
ในการสร้างการเคลื่อนไหวต้องพิจารณาสองสิ่ง ได้แก่ ค่าจุดและจำนวนจุดสัญญาฟิวเจอร์สที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน รายการต่อไปนี้แสดงสัญญามูลค่าจุดและการเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายวันในจุด
- Eurodollar (GE) - 1 จุด = 2,500 เหรียญ 0.02 จุดโดยเฉลี่ยต่อวัน
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 จุด = 50 เหรียญ 36 จุดโดยเฉลี่ยต่อวัน
- หมายเหตุธนบัตร 10 ปี (ZN) - 1 จุด = 1000 ดอลลาร์ 0.74 จุดโดยเฉลี่ยต่อวัน
- น้ำมันดิบ WTI (CL) - 1 จุด = 1000 เหรียญ ช่วงเฉลี่ย 2.1 จุดต่อวัน
ความผันผวนข้างต้นอ้างอิงจาก Average True Range (14) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 ช่วงวันจะผันผวนโดยบางวันและสัปดาห์จะมีความผันผวนสูงขึ้นและวันและสัปดาห์อื่น ๆ ที่มีความผันผวนต่ำกว่า
แต่นี่เป็นประมาณการที่ดีสำหรับการเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้
ฟิวเจอร์ส E-Mini S & P 500 (ES) เป็นแหล่งกลางที่ดีเยี่ยมและเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับผู้ค้ารายวันในการเริ่มต้น อัตรากำไรขั้นต้นต่ำที่ 500 เหรียญและปริมาณการซื้อขายยังสูงกว่าน้ำมันดิบเล็กน้อย การถือครองสัญญาฉบับเดียวผ่านวันซื้อขายทั่วไปอาจทำให้กำไร / ขาดทุนของคุณมีการแกว่ง 1,800 เหรียญ (36 จุด x $ 50 / จุด) ไม่ใช่ว่าคุณควรซื้อและถือสัญญาตลอดทั้งวัน นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเน้นความผันผวนเท่านั้น
ผู้ค้ารายใหม่มักจะหาว่า E-Mini S & P 500 มีการดำเนินการเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและพวกเขาสามารถเริ่มต้นการซื้อขายสัญญานี้ได้โดยมีมูลค่า 3,500 ดอลลาร์หรือมากกว่าในบัญชีการซื้อขายของพวกเขา การดู แผนภูมิ 1 นาที จะแสดงว่ามีโอกาสมากมายที่จะเข้าและออกจากธุรกิจการค้าเนื่องจากราคามีความผันผวนตลอดทั้งวัน
น้ำมันดิบ (CL) ให้ปริมาณที่เหมาะสม แต่ก็ต้องมีอัตรากำไรมากที่สุดและมีความผันผวนมากที่สุด หากคุณถือครองสัญญาหนึ่งครั้งในระหว่างวันเฉลี่ยกำไร / ขาดทุนของคุณอาจแกว่งไปที่ $ 2100 (2.1 จุด x $ 1000 / จุด) ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับตลาด แต่ไม่แนะนำสำหรับผู้ค้ารายใหม่หรือผู้ค้าที่มีบัญชีขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์) การดูแผนภูมิ 1 นาทีจะแสดงว่ามีโอกาสมากมายที่จะเข้าและออกจากธุรกิจการค้าเนื่องจากราคามีความผันผวนตลอดทั้งวัน
ตั๋วเงินคลัง 10 ปีหมายถึงฟิวเจอร์ส (ZN) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ค้ารายวัน ปริมาณซื้อขายดี แต่ไม่สูงเท่ากับสัญญาฟิวเจอร์ส S & P 500 10 ปียังมีความผันผวนน้อยกว่าในแง่ดอลลาร์ที่มีความเสี่ยงต่อสัญญา ตัวอย่างเช่นถ้าคุณถือสัญญา 10 ปีผ่านช่วงการซื้อขายทั่วไปคุณอาจเห็นกำไรหรือขาดทุนของคุณขึ้นไปถึง 740 เหรียญ (0.74 จุด x $ 1000 / จุด) การดูแผนภูมิ 1 นาทีจะแสดงว่ามีโอกาสมากมายที่จะเข้าและออกจากธุรกิจการค้าเนื่องจากราคามีความผันผวนตลอดทั้งวัน
Eurodollar futures (GE) สามารถตัดออกเป็นตัวเลือกการซื้อขายวันเว้นแต่คุณชอบการเคลื่อนไหวช้ามาก ในระหว่างช่วงการซื้อขายทั่วไปราคาอาจย้ายได้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งซึ่งส่งผลให้มีโอกาสน้อยในการได้รับผลกำไร เป็นตลาดที่นิยมสำหรับผู้ค้าและสถาบันในระยะยาวไม่ใช่ผู้ค้ารายวัน ดูแผนภูมิ 1 นาทีของสัญญาฟิวเจอร์สนี้และคุณจะเห็นว่าไม่ได้เคลื่อนไหวมากนัก
คำสุดท้ายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายวัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณกำไรและการเคลื่อนไหวขณะนี้คุณมีทางเลือกในการพิจารณา หากคุณเริ่มต้นซื้อขาย E-Mini S & P 500 หรือธนบัตร Treasury 10 ปี ทั้งสองมีการเคลื่อนไหวและปริมาณการขายในแต่ละวันรวมทั้งอัตราการซื้อขายวันที่ต่ำ ในขณะที่คุณดำเนินการคุณอาจพิจารณา Futures น้ำมันดิบ มีปริมาณการซื้อขายลดลงเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้า 2 มีความผันผวนมากขึ้นและมีอัตราการซื้อขายของวันสูงขึ้น นั่นหมายความว่าคุณควรมีบัญชีขนาดใหญ่เพื่อทำการค้า ฟิวเจอร์ส Eurodollar มีปริมาณสูง แต่ไม่ใช่ตลาดซื้อขายวัน
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะดูกราฟของแต่ละวันได้อย่างไรและดูว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณมากที่สุด