ประวัติตลาด S & P 500 (ES) Futures

เรียนรู้พื้นฐานของการซื้อขาย S & P 500 หรือ ES Futures

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญลักษณ์ ES อิงกับ ดัชนีหุ้น S & P 500 ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S & P 500 คำนวณโดยใช้ราคาหุ้นของ บริษัท 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา

การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ES ในระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่เวลา 18:00 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) ในคืนวันอาทิตย์ถึง 5:00 น. คืนวันศุกร์ มีการหยุดชะงักการซื้อขายระหว่าง 4:15 น. ถึง 16.30 น. ET ในแต่ละวัน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ใช้งานมากที่สุดมักมี ปริมาณ การซื้อขายเฉลี่ยรายวันระหว่าง 1 ถึง 2 ล้านสัญญา นี้ผันผวนกับความผันผวน วันที่ผันผวนมีปริมาณมากและมีความผันผวนน้อยกว่าในช่วงท้ายสุดของช่วงปริมาณ

ระหว่างปีพ. ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560 ฟิวเจอร์สอีเอสเอสมีช่วงวันละ 10 จุดเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับต่ำและ 40 จุดขึ้นไปเมื่อความผันผวนสูง

ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ES

ข้อกำหนดของสัญญาเป็นสิ่งพื้นฐานที่พ่อค้าควรรู้เกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์สที่พวกเขาซื้อขาย ข้อกำหนดสัญญาสำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ ES มีดังนี้

• ชื่อย่อ: ES
• เดือนที่หมดอายุ: มีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคม
• แลกเปลี่ยน: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• สกุลเงิน: ดอลลาร์สหรัฐ
• ขนาดความยาว / ความผันผวนของราคาขั้นต่ำ: 0.25 จุด
• Tick ​​Value หรือ Profit / Loss Per Tick: $ 12.50
• Ticks Per Point: 4 ทำให้แต่ละจุดมีมูลค่า $ 50 ต่อสัญญา

การรู้ว่าเห็บและจุดเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงและการซื้อขายใน อนาคตที่เหมาะสมขนาดตำแหน่ง

ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อค้ารายวันเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 100 ดอลลาร์ต่อการค้าขายพวกเขาสามารถซื้อสัญญาได้ 2 สัญญาโดยมีการ หยุดขาดทุน หนึ่งจุดจากรายการของพวกเขา หากราคากระทบยอดหยุดการสูญเสียจะถูกเก็บไว้ที่ 100 เหรียญ หรือซื้อสัญญาหนึ่งอันมีผลขาดทุนจากการหยุดขาดทุนสองจุดในการสูญเสีย 100 ดอลลาร์เช่นเดียวกัน

สัญลักษณ์พื้นฐานของอนาคต E & S 500 ของเอสแอนด์พี 500 คือ ES แต่เนื่องจากมีวันที่หมดอายุหลายปีแล้วสัญลักษณ์แต่ละตัวจึงยาวขึ้น

เดือนที่หมดอายุมีรหัสดังนี้

• มีนาคมคือ H
• มิถุนายนเป็น M
• กันยายนคือ U
• ธันวาคมคือ Z

หากซื้อขายสัญญาเดือนมีนาคมสัญลักษณ์คือ ESH ตัวอย่างเช่น แต่เราจำเป็นต้องทราบปี ใช้ตัวเลขสุดท้ายของปีและเพิ่มลงในสัญลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2558 สัญลักษณ์คือ ESH5 ในปี 2017 สัญญาเดือนมีนาคมคือ ESH7 สัญญาธันวาคม 2562 คือ ESZ9

บางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มใช้ตัวเลข 2 หลักสุดท้ายของปีเช่น ESU16 สำหรับสัญญากันยายน 2016 ดู วันหมดอายุของตลาดอนุพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วันหยุด S & P 500 (ES)

ตลาด ES Futures เปิดทำการซื้อขายทุกวันทำการวันอาทิตย์ - ศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการซึ่งสามารถดูได้ที่นี่: CME Holiday Calendar มีการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขายหรือการปิดรอบวันหยุดราชการ มีวันหยุดประจำชาติทุกเดือนยกเว้นเดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนและตุลาคม ดังนั้นในทุกเดือนอื่น ๆ จะมีวันทำการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งวันซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากวันหยุด

ซื้อขาย E-mini S & P 500 (ES) Futures

ฟิวเจอร์ส S & P 500 (ES) ของ E-mini เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้ารายวัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ES สามารถซื้อขายได้ทุกวันเนื่องจากมีปริมาณและความผันผวนมากพอที่จะ สร้างผลกำไร

สองสามชั่วโมงรอบตลาดหุ้นเปิดเวลา 7.30 น. ET มีการ เคลื่อนไหวและปริมาณ เงินที่ ดีที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายประจำวัน

ชั่วโมงการซื้อขายสุดท้ายตั้งแต่ 3:00 น. - 16:00 น. ET ก็มักจะเห็นการเคลื่อนไหวและปริมาณราคามากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงกลางและเงียบลงในช่วงเวลาของวัน

ฝึกกลยุทธ์การซื้อขาย ES วันก่อนการซื้อขายด้วยเงินจริง มีโปรแกรมรวมถึง NinjaTrader ที่อนุญาตให้ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลดวันซื้อขายก่อนหน้าและซื้อขายได้ทุกเมื่อที่ต้องการ นี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีเวลา จำกัด หรือผู้ที่ต้องการปฏิบัติในช่วงเย็นเมื่อตลาดไม่ได้เปิดหรือไม่ได้ใช้งาน การเรียกคืนครั้งที่ดีที่สุดในแต่ละวันจะ จำกัด ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการซื้อขาย ES ที่ประสบความสำเร็จ จำนวนเงินที่คุณเริ่มซื้อขายจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณและเท่าใดคุณยินดีที่จะเสี่ยงต่อการค้า แนะนำให้ผู้ค้า เริ่มต้นซื้อขายวัน อย่างน้อย 3,500 เหรียญ และควรมีมูลค่าตั้งแต่ 6,500 ถึง 7,000 เหรียญ

หากต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบอีเอสเอสฟิวเจอร์สเริ่มต้นอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์ แต่ก็ยิ่งดีกว่า

E-Mini S & P 500 ระยะขอบ

ผู้ค้ารายวันมี ข้อกำหนดด้านอัตรากำไร ต่ำกว่าผู้ค้าที่ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในชั่วข้ามคืน Margin คือจำนวนที่พ่อค้าต้องมีในบัญชีของตนเพื่อเปิดตำแหน่งฟิวเจอร์ส สำหรับสัญญา ES ทุกฉบับที่จัดขึ้นในชั่วข้ามคืนผู้ขายต้องมีเงิน 4,505 ดอลลาร์ในบัญชีของตนในขณะที่เปิดตำแหน่ง ผู้ค้ารายวันไม่ถือหุ้นค้างคืนและไม่อยู่ภายใต้กฎนี้ แทนโบรกเกอร์จะกำหนดความต้องการส่วนต่างของมาร์จิน อัตราการซื้อขายวันเริ่มต่ำเพียง 500 ดอลลาร์กับโบรกเกอร์บางราย นั่นหมายถึงการเปิดตำแหน่งหนึ่งสัญญาที่พ่อค้าต้องการเพียง $ 500 ในบัญชีของตนเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแม้ว่าจะเริ่มต้นอย่างน้อย 3,500 ดอลลาร์ขึ้นไปในบัญชี

อัปเดตโดย Cory Mitchell