ศักยภาพในการทำกำไรสำหรับฟิวเจอร์สซื้อขายวัน

ดูกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่

สงสัยเกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของฟิวเจอร์ส? สถานการณ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงสามารถทำอะไรได้บ้าง กำไรจากการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ในช่วงเวลาที่ผันผวนเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวใหญ่มีศักยภาพมากขึ้น เมื่อราคาเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติจะมีโอกาสน้อยกว่าในแต่ละวัน ประสิทธิภาพแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและได้รับผลกระทบจาก ความเสี่ยง / ผลตอบแทนของการค้าแต่ละครั้งอัตราชนะ และจำนวนการค้าที่เกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยงด้านการซื้อขายวันซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ประกอบการค้าฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จทุกวันจะบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสามารถในการทำกำไร

ให้ความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้งเป็น หนึ่งหรือน้อยกว่า มูลค่าบัญชี หากคุณมีบัญชีจำนวน 30,000 ดอลลาร์จะไม่สูญเสียมากกว่า 300 ดอลลาร์ในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว การสูญเสียเกิดขึ้นและแม้แต่กลยุทธ์การซื้อขายในวันที่ดีอาจประสบปัญหาขาดทุน

ความเสี่ยงจะได้รับการจัดการโดยใช้คำสั่งหยุดขาดทุนที่กล่าวถึงในส่วนสถานการณ์ด้านล่าง

กลยุทธ์การซื้อขายวันซื้อขายล่วงหน้า

แม้ว่ากลยุทธ์อาจมีส่วนประกอบหลายอย่างและสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรได้หลายวิธี แต่ก็มักได้รับการจัดอันดับตาม อัตราชนะและรางวัล / ความเสี่ยง

อัตราการชนะคือจำนวนการค้าที่ได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ของการค้าทั้งหมดที่ถ่ายเอาไว้ หากคุณชนะ 55 จาก 100 ธุรกิจอัตราการชนะเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องมีอัตราชนะเหนือ 50 เปอร์เซ็นต์เหมาะสำหรับผู้ค้ารายวันมากที่สุด การได้รับคะแนนจาก 55 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการค้าเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมาย

รางวัล / ความเสี่ยงหมายถึงความเสี่ยงที่จะได้รับผลกำไร หากผู้ค้าสูญเสียห้า เห็บ ในการค้าสูญเสีย แต่ทำให้แปดเห็บในธุรกิจการค้าที่ชนะของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะชนะร้อยละ 50 ของการค้าของพวกเขาพวกเขาจะทำกำไรได้ ดังนั้นการสร้างรายได้ให้กับผู้โชคดีเป็นสิ่งที่ผู้ค้าฟิวเจอร์สจำนวนมากพยายามหา

อัตราการชนะสูงหมายถึงความยืดหยุ่นในการให้รางวัล / ความเสี่ยงของคุณและรางวัล / ความเสี่ยงสูงหมายถึงอัตราการชนะของคุณอาจลดลงและคุณยังสามารถทำกำไรได้

กำไรที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์การซื้อขายวัน

สมมติว่าผู้ค้ามีบัญชีการซื้อขายมูลค่า 7,000 เหรียญและมีอัตราชนะร้อยละ 55 พวกเขามีความเสี่ยงร้อยละหนึ่งของเงินทุนของพวกเขาหรือ $ 70 ต่อการค้า ทำได้โดยใช้การ หยุดการขาดทุน ในกรณีนี้คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกวางไว้ 5 ทิปจากราคาเริ่มต้นและวาง เป้าหมาย ไว้แปดทิปไป

ซื้อขายล่วงหน้าหนึ่ง E-mini S & P 500 ฟิวเจอร์ส (ES) ความเสี่ยงในการซื้อขายคือ 5 ticks x 12.5 เหรียญ = 62.5 เหรียญซึ่งน้อยกว่าความเสี่ยงสูงสุดของเราที่ 70 เหรียญสหรัฐฯและทำให้บางห้องมีค่าคอมมิชชั่น การค้าที่ชนะในสัญญาหนึ่งเดียวเท่ากับ 100 ดอลลาร์หรือ 8 ticks x $ 12.50

ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในการซื้อขายแต่ละครั้งสูงกว่าความเสี่ยง (8/5) ถึง 1.6 เท่าเนื่องจากเราต้องการให้ผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กว่าผู้แพ้

สมมติว่าความผันผวนอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายย่อยทำการซื้อขายแบบเปิดรอบห้ารอบต่อวันโดยใช้พารามิเตอร์ข้างต้น การหมุนรอบหมายถึงการเข้า และ ออกจากการค้า หากมีการซื้อขาย 20 วันในหนึ่งเดือนผู้ซื้อขายจะทำการค้า 100 ครั้งโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน

ตอนนี้เรามาดูกันว่าจะมีผู้ประกอบการซื้อขายฟิวเจอร์สจำนวนเท่าไรในหนึ่งเดือนโดยคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นของบัญชี

• 55 ธุรกิจการค้ามีกำไร: 55 x $ 100 = $ 5,500
• ธุรกิจการค้า 45 แห่งเป็นผู้แพ้: 45 x (62.5 ดอลลาร์) = ($ 2,812.5)

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5

สมมติว่าค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมของ $ 4.12 ต่อการซื้อขายแบบหมุนเวียน

กำไรสุทธิอยู่ที่ 2,687.50 - 412 บาท = 2,275.50 ดอลลาร์

สมมติว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,275.50 ดอลลาร์ผลตอบแทนจากบัญชีสำหรับเดือนนี้คือ 32.5% หรือ 2,275.50 ดอลลาร์หารด้วย 7,000 เหรียญ) ดูส่วนการปรับแต่งด้านล่างสำหรับปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อผลตอบแทนนี้

มีความเสี่ยงร้อยละ 2 ต่อการซื้อขายซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถ ทำสัญญาซื้อขายได้ 2 สัญญา โดยใช้บัญชี 7,000 ดอลลาร์เดียวกันผลตอบแทนที่ได้จะเพิ่มขึ้นถึง 65 เปอร์เซ็นต์โดยสมมติว่ามีสถิติการค้าเหมือนกัน

ในขณะที่สถิติทำให้การได้รับผลตอบแทนสูงดูง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย การจำลองสถิติเหล่านี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบสดเป็นสิ่งท้าทาย ผู้ค้าไม่กี่รายถึงจุดที่สร้างผลตอบแทนร้อยละสองหลักในแต่ละเดือน

ที่กล่าวว่าเป็นไปได้ แต่คาดว่าจะใส่อย่างน้อยหนึ่งปีหรือมากกว่าการทำงานอย่างหนักและการปฏิบัติก่อนที่จะเห็นผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

การปรับแต่ง

การหาธุรกิจการค้าวันที่ 5 วันไม่ได้เป็นไปได้เสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเคลื่อนไหวช้าๆเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำซึ่งบรรลุเป้าหมายการทำเครื่องหมายแปดขีดเป็นไปไม่ได้ซึ่งหมายความว่าธุรกิจบางอย่างจะได้รับผลกำไรน้อยลง นอกจากนี้พ่อค้าใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของพวกเขา อาจไม่สูญเสียทั้งห้าเห็บ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในผลกำไรและขาดทุนในแต่ละการค้ามีผลต่อผลกำไรโดยรวมในธุรกิจการค้าจำนวนมาก

การลื่นไถล เป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการซื้อขาย การเลื่อนระดับคือเมื่อคำสั่งซื้อเติมเงินในราคาที่ต่างจากที่คาดไว้ ในตลาดที่มีสภาพคล่องเช่น E-mini S & P 500 ความกังวลเกี่ยวกับการลื่นไถลไม่ได้เป็นปกติ เมื่อเกิดขึ้นแม้ว่าการลื่นไถลจะส่งผลต่อการส่งคืนโดยปกติจะเป็นการเพิ่มจำนวนเงินที่สูญเสียหรือลดจำนวนของกำไร

ปรับภาพจำลองกำไรให้สอดคล้องกับการสูญเสียเป้าหมายเป้าหมายเงินทุนอัตราการลื่นไถลอัตราชนะตำแหน่งขนาดและค่าคอมมิชชั่น