วิธีคำนวณขนาดของตลาดการซื้อขายล่วงหน้า

ดูขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมทุกครั้ง

หากคุณเป็นนักลงทุนรายวันแบบ ฟิวเจอร์ส หรือต้องการเป็นผู้กำหนดขนาดตำแหน่งของคุณถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของคุณ ขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะขาดทุนจากการซื้อขายในแต่ละเล็ก ๆ รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่า วันที่ คุณ สูญเสียถูกเก็บไว้ในปริมาณที่เหมาะสม ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการคำนวณขนาดตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซื้อขายล่วงหน้าในอนาคตไม่ว่าคุณจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบใด

รู้ขนาด Tick และ Tick มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณกำลังซื้อขาย

ขนาดขีด คือการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และค่าขีดถูกคือค่าเงินดอลลาร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุด ขนาดขีดและค่าขีดถูกระบุไว้ในข้อกำหนดสัญญาสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา

ตัวอย่างเช่น S & P 500 E-mini สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ES) มีค่าติ๊กอยู่ที่ $ 12.50 สำหรับการเคลื่อนไหว 0.25 ครั้ง (หนึ่งขีด) ฟิวเจอร์สโกลด์ (GC) มีมูลค่าติ๊ก $ 10 สำหรับการเคลื่อนไหว 0.10 ครั้ง (ติ๊ก) และ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ (CL) มีมูลค่าติ๊กเท่ากับ 10 ดอลล่าร์สำหรับการเคลื่อนไหว 0.01 ครั้ง (ติ๊ก)

วันนี้เป็น วันซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส แต่เพื่อหาขนาดของ tick และ tick value ของสัญญาฟิวเจอร์สอื่น ๆ ให้ดูที่หน้าข้อกำหนดสัญญาสำหรับสัญญาดังกล่าวที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สที่อิงกับสหรัฐฯส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์ CME Group ขนาดขีดและค่าขีดต้องเป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากตัวเลขเหล่านี้จำเป็นสำหรับขั้นตอนต่อไปในการคำนวณขนาดเหมาะสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำนวณความเสี่ยงสูงสุดของบัญชีต่อการค้า

ความเสี่ยงสูงสุดของบัญชีคือจำนวนเงินในบัญชีการซื้อขายของคุณที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงต่อการค้าแต่ละราย ผู้ค้ามืออาชีพส่วนใหญ่มีความเสี่ยง 1% หรือน้อยกว่าของเงินทุนของพวกเขาในแต่ละการค้า คุณสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการได้ตามขีด จำกัด ความเสี่ยงบัญชีส่วนตัวต่อการค้า แต่ เสี่ยงเพียง 1% เท่านั้น

ด้วยวิธีนี้แม้ว่าคุณจะมีการสูญเสียจำนวนมาก (ซึ่งเกิดขึ้น) คุณจะสูญเสียบัญชีของคุณเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งได้รับการชดเชยจากธุรกิจการค้าที่ชนะได้ง่าย

ตัวอย่างเช่นหากคุณมีบัญชี 10,000 ดอลลาร์และเสี่ยงต่อการซื้อขาย 1% ต่อการค้าหนึ่ง ๆ คุณอาจเสี่ยงต่อการค้าได้สูงสุดคือ 100 ดอลลาร์ (0.01 x $ 10,000) หากคุณยินดีที่จะเสี่ยง 2% คุณจะเสี่ยงต่อการเสียเงิน 200 เหรียญต่อการค้า (0.02 x 10,000 เหรียญ) สำหรับบัญชี 30,000 บาทและเสี่ยง 1% คุณสามารถขาดทุนได้สูงสุด 300 ดอลลาร์ต่อการค้า (0.01 x 30,000 ดอลลาร์) หากคุณสูญเสียมากกว่านั้นคุณกำลังละเมิดกฎความเสี่ยงสูงสุด 1% ของบัญชี

กำหนดวงเงินความเสี่ยงด้านการค้าของคุณ

ขั้นตอนสุดท้ายเน้นความเสี่ยงของบัญชี ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การค้าที่เกิดขึ้นจริงและกี่เห็บที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงกับมัน ความเสี่ยงด้านการค้าจะพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างจุดเข้าและระดับ การสูญเสียของ คุณ ตำแหน่งการหยุดขาดทุนของคุณควรให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนย้ายตลาดไปในความโปรดปรานของคุณ แต่ควรจะนำคุณออกจากการค้าหากราคาเปลี่ยนแปลงไปกับคุณ (ไม่ทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง)

ความเสี่ยงทางการค้าของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการค้าหรือคุณอาจมีความเสี่ยงทางการค้า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกที่จะใช้การหยุดขาดทุนสะสมสี่ครั้งเมื่อซื้อขายสัญญา S & P 500 E-mini futures หรือมักใช้ขีดหยุดการขาดทุน 10 ครั้งเมื่อซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า (ตัวอย่างเช่นไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำ)

นอกจากนี้ยังอาจมีความแตกต่างกันไปบางครั้งอาจเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กสามครั้งในการทำ S-P 500 E-mini และอีกหลายครั้งที่เสี่ยงต่อการถูกเหวี่ยงสี่หรือห้าตัวขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ในแต่ละการค้าคุณต้องทราบขนาดของการหยุดการสูญเสียของคุณ (ระยะทางจากจุดเริ่มต้นในเห็บ) นี่เป็นข้อมูลสุดท้ายที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะสามารถคำนวณขนาดการซื้อขายฟิวเจอร์สได้ในอุดมคติ

คำนวณขนาดการค้าในอนาคตที่เหมาะสมของคุณ

สำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้าขนาดของการซื้อขายคือจำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (โดยมีสัญญาซื้อขายต่ำสุด 1 สัญญา) ขนาดการค้าถูกคำนวณโดยใช้ขีดมูลค่าความเสี่ยงสูงสุดของบัญชีและความเสี่ยงทางการค้า (ขนาดของการหยุดขาดทุนของเห็บ)

สมมติว่าคุณมีบัญชีในอนาคตมูลค่า 10,000 เหรียญและเสี่ยงต่อการค้า 1% นั่นหมายความว่าคุณสามารถเสี่ยงได้ถึง 100 เหรียญต่อการค้า คุณกำลังซื้อขายสัญญา S & P 500 E-mini ซึ่งมีขนาดติ๊กเท่ากับ 0.25 และมีราคาติ๊กอยู่ที่ 12.50 เหรียญ

คุณต้องการซื้อที่ 1250 และหยุดการขาดทุนที่ 1249 (สี่จุดหยุดขาดทุน) จากข้อมูลที่คุณมีอยู่คุณสามารถซื้อสัญญาได้กี่ฉบับ? ใช้สูตร:

• ความเสี่ยงของบัญชีสูงสุด (เป็นดอลลาร์) / (ความเสี่ยงด้านการค้า (ติ๊ก) x มูลค่า Tick) = ขนาดตำแหน่ง
• สำหรับตัวอย่างนี้นั่นหมายความว่า: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 สัญญา

เนื่องจากแต่ละสัญญาจะมีความเสี่ยงถึง 50 เหรียญ (4 ticks x $ 12.50) คุณสามารถซื้อสัญญา 2 สัญญาซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงทั้งหมดของคุณสำหรับการค้าถึง 100 เหรียญ ความเสี่ยงสูงสุดที่คุณอนุญาตในการค้าคือ 100 เหรียญดังนั้นหากคุณซื้อสัญญา 3 ฉบับคุณจะเสี่ยงมากเกินไปและถ้าคุณซื้อสัญญาหนึ่งครั้งคุณจะเสี่ยงเพียงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณได้รับอนุญาตเท่านั้น ในกรณีนี้การซื้อสัญญา 2 ฉบับคือขนาดตำแหน่งที่เหมาะสำหรับกรณีดังกล่าว

คำสุดท้ายเกี่ยวกับการกำหนดขนาดตำแหน่งล่วงหน้า

ใช้สูตรเพื่อคำนวณวันที่เหมาะสำหรับการซื้อขายในอนาคตของคุณ สูตรนี้ใช้ได้ไม่ว่าคุณจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ตามไม่ว่าคุณจะสูญเสีย เงินเท่าไร และไม่ว่า คุณจะมีบัญชีอยู่ในระดับ ใด กำหนดความเสี่ยงสูงสุดของบัญชีสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้งและตรวจสอบว่าคุณทราบขนาดขีดและขีดราคาสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณกำลังซื้อขายอยู่ มีสถานที่หยุดขาดทุนสำหรับการค้าในชีวิตประจำวันที่คุณใช้วิธีนี้คุณสามารถคำนวณความเสี่ยงทางการค้าของคุณและสร้างตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการค้านั้น ๆ