ไม่ใช่แค่การชนะเท่านั้น แต่จะทำให้ผู้ชนะของคุณนับได้
อัตราส่วนการขาดทุนจากการซื้อขายรายวัน
ผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอัตราชนะหรือขาดทุน / ขาดทุน เสน่ห์คือการเข้าถึงช่วงเวลาที่เกือบทุกธุรกิจการค้าของพวกเขาเป็นผู้ชนะ
อย่าหลงกลเมื่อมีอัตราชนะสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นนัก ลงทุนที่ประสบความสำเร็จ หรือแม้แต่ธุรกิจที่ทำกำไรได้
อัตราการชนะของคุณคือจำนวนการค้าที่คุณชนะจากการค้าทั้งหมดของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำการค้า 5 ครั้งต่อวันและชนะ 3 อัตราที่ได้รับในแต่ละวันเท่ากับ 3/5 = 0.6 หรือ 60% หากมี 20 วันทำการซื้อขายในเดือนและคุณได้รับรางวัล 60 จาก 100 การค้าอัตราการชนะรายเดือนของคุณคือ 60%
อัตราส่วนการชนะ - แพ้คือจำนวนที่ชนะหารด้วยผลขาดทุนของคุณ ในตัวอย่างสมมติว่าความเรียบง่าย 60 ธุรกิจการค้าเป็นผู้ชนะและ 40 คนแพ้ (100 - 60) สมมติว่าไม่มีการค้าแบบ "แบน" อัตราส่วนเงินชนะเท่ากับ 60/40 = 1.5 ซึ่งหมายความว่าคุณชนะ 50% ของเวลามากกว่าที่คุณจะสูญเสีย อัตราส่วนความเสียหายที่ชนะเหนือ 1.0 หรืออัตราชนะเหนือ 50% เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเดียว
อัตราส่วนความเสี่ยงในการซื้อขายต่อวัน
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือจำนวนเงินที่คุณคาดหวังในการทำธุรกิจซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่คุณต้องการจะสูญเสีย
ผู้ค้ารายวันอยากจะเข้าและออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วใช้ประโยชน์จากรูปแบบระยะสั้นและสัญญาณการค้า ซึ่งโดยปกติแล้วการค้าแต่ละประเภทจะมีการ สูญเสียการหยุดชะงักลง ไป Stop-loss กำหนดจำนวน cent, ticks หรือ pips ที่ คุณยินดีที่จะเสี่ยงในหุ้นคู่ในอนาคตหรือ forex ตามลำดับ
สมมติว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยง 0.10 เหรียญในหุ้น XZYZ ซื้อได้ที่ 10.00 เหรียญและวางขาดทุนขั้นต่ำที่ 9.90 เหรียญ
ความเสี่ยงของคุณถูกกำหนดไว้ที่ $ 0.10 (สมมติว่าไม่มีการ ลื่นไถล ) แต่คุณต้องได้รับการชดเชยสำหรับการเสี่ยงนี้ด้วยเช่นกัน เป้าหมายกำไรของคุณจะกำหนดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้
สมมติว่าขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การวิเคราะห์หรือการซื้อขายของคุณที่คุณเชื่อว่าราคาจะไปถึง $ 10.20 ซึ่งคุณจะได้กำไรซึ่งจะทำให้ได้กำไร 0.20 เหรียญ
รางวัลที่เป็นไปได้ของคุณจึงเป็นสองเท่าของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อัตราความเสี่ยง / รางวัลคือ $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; กล่าวอีกนัยหนึ่งความเสี่ยงของคุณคือครึ่งหนึ่งของผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
หากคุณมีกำไรที่ 10.10 เหรียญผลกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของคุณอยู่ที่ $ 0.10 ดังนั้นอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลเท่ากับ 0.10 เหรียญ / 0.10 เหรียญ = 1.0 หากคุณมีกำไรที่ 10.05 เหรียญสหรัฐความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของคุณคือ $ 0.10 แต่รางวัลของคุณมีเพียง $ 0.05 เท่านั้น ในกรณีนี้ความเสี่ยง / รางวัลเพิ่มขึ้นเป็น 2.0 แสดงว่าคุณกำลังเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้น้อยลง
ความสมดุลของอัตราการชนะและความเสี่ยงในการเทรดดิ้งวัน
ผู้ค้ารายวันต้องสร้างความสมดุลระหว่างอัตราชนะและผลตอบแทนจากความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนสูงหมายถึงไม่มีอะไรถ้าความเสี่ยงรางวัลสูงมากและอัตราส่วนความเสี่ยงที่ดีรางวัลอาจไม่มีความหมายอะไรถ้าอัตราชนะต่ำมาก
พิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้เมื่อคุณเริ่มต้นกลยุทธ์การซื้อขายวันหรือกำลังมองหาเพื่อปรับปรุงผลการซื้อขายวันของคุณ:
- อัตราที่สูงกว่าหมายถึงรางวัลความเสี่ยงของคุณจะสูงกว่า คุณยังคงสามารถทำกำไรได้ด้วยอัตราชนะ 60% และรางวัลความเสี่ยง 1.0 คุณจะได้รับผลกำไรมากขึ้นด้วยอัตรา 60% และรางวัลความเสี่ยงต่ำกว่า 1.0
- อัตราต่ำสุด 50% หรือต่ำกว่ากำหนดให้ผู้ชนะต้องมีขนาดใหญ่กว่าผู้แพ้เพื่อให้คุณได้รับผลกำไร คุณยังสามารถทำกำไรได้ด้วยอัตราชนะ 40% หากความเสี่ยง / รางวัลต่ำกว่า 0.6 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) หากอัตราการชนะของคุณต่ำกว่า 50% พยายามให้ได้รับความเสี่ยงต่ำกว่า 0.65 โดยรางวัลที่ให้ผลตอบแทนลดลงอัตราการชนะจะลดลง ยิ่งผู้ชนะมากเท่าใดผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณจะต้องได้รับเมื่อชนะ
เทรดดิ้งวันที่สูงสุดของคุณ
ตั้งแต่วันที่พ่อค้าค้าทุกวันในทุกประเภทของเงื่อนไข (ดู วิธีการบ่อยครั้งเพื่อการค้า ) ผู้ค้าวันส่วนใหญ่ควรหากลยุทธ์ที่ช่วยให้พวกเขาชนะระหว่าง 50% และ 70% ของเวลา
ชนะมากกว่าที่จะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้น
อัตราการชนะนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในอัตราส่วนความเสี่ยง - รางวัล มุ่งมั่นที่จะทำให้ ผู้ชนะ มากกว่าที่จะทำกับผู้แพ้; ควรชนะประมาณ 1.5 เท่ามากกว่าความเสี่ยง - ถ้าเสี่ยง $ 0.10 พยายามอย่างน้อย $ 0.15 อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนเท่ากับ 0.67 เก็บความเสี่ยง / รางวัลไว้ที่ต่ำกว่า 1.0 ซึ่งแม้ว่าคุณจะมีวันหยุดเพียง 40% ของการเทรดของคุณคุณก็ยังคงสามารถดึงกำไรรายวันได้
การผสมผสานที่เหมาะที่สุดของคุณจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีอัตราชนะที่สูงมากหรือมีอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่มีความเสี่ยงต่ำสุดที่จะประสบความสำเร็จได้ พยายามสร้างความสมดุลและมุ่งมั่นเพื่อความมั่นคง