ตัวบ่งชี้ความว่องไวคืออะไรและจะใช้อย่างไร
ตัวบ่งชี้ Momentum คือตัวบ่งชี้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ออกแบบมาเพื่อระบุความเร็ว (หรือความแรง) ของการเคลื่อนไหวของราคา ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเปรียบเทียบ ราคาปิด ล่าสุดกับ ราคาปิด ก่อนหน้า (อาจเป็นราคาปิดของกรอบเวลาใดก็ได้) ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะแสดงเป็นบรรทัดเดียวในแผนภูมิของตนเองแยกจากแถบราคาและเป็นส่วนล่างสุดในแผนภูมิตัวอย่าง
การคำนวณตัวบ่งชี้โมเมนตัม
โมเมนตัม (M) คือการเปรียบเทียบระหว่างราคาปิดปัจจุบัน (CP) เป็นราคาปิด "n" ช่วงก่อนหน้านี้ (CPn) "n" กำหนดโดยคุณ ในแผนภูมิที่แนบมา Momentum มีการตั้งค่าเป็น "10" ดังนั้นตัวบ่งชี้จะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคา 10 นาทีที่ผ่านมา (เพราะเป็นกราฟ 1 นาที)
คำนวณ:
M = CP - CPn
หรือ
M = (CP / CPn) * 100
การคำนวณครั้งแรกใช้ความแตกต่างระหว่างราคาปิดและแปลงดังกล่าว ตัวบ่งชี้ที่สองแสดงความแตกต่างของราคาระหว่างราคาปัจจุบันกับช่วง n ราคาที่ผ่านมาเป็นเปอร์เซ็นต์
การซื้อขายตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระบุเมื่อราคาเคลื่อนขึ้นหรือลงและเท่าใด เมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมอยู่เหนือ 100 หรือ 0 ราคาจะอยู่เหนือช่วง "n" ในช่วงที่ผ่านมาและเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่ำกว่า 100 ราคาจะต่ำกว่าช่วง "n" ในอดีต
ค่าตัวบ่งชี้ด้านบนหรือด้านล่าง 100 บ่งชี้ว่าราคาเคลื่อนไหวได้เร็วเพียงใด การอ่าน 101 แสดงว่าราคามีการเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าการอ่าน 100.5 การอ่านค่า 98 แสดงว่าราคามีการเคลื่อนไหวโดยมีกำลังมากขึ้นกว่าข้อผิดพลาดที่อ่านได้ที่ 99 ถ้าตัวบ่งชี้แสดงเป็นเส้นศูนย์การอ่านค่าเท่ากับ 0.35 หมายถึงมีแรงผลักดันด้านคว่ำมากกว่าการอ่าน 0.15
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถนำมาใช้เพื่อให้สัญญาณทางการค้าได้ดังต่อไปนี้ แต่โดยปกติแล้วจะใช้เพื่อช่วยยืนยัน การซื้อขายโดยยึดตามการกระทำด้านราคา (breakouts หรือ pullbacks ในแนวโน้มเป็นตัวอย่าง)
- 100 Line Cross - เมื่อราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า 100 บรรทัด (หรือศูนย์ถ้าตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับการคำนวณครั้งแรก) อาจเป็นสัญญาณซื้อหรือขายได้ตามลำดับ หากราคาไต่ระดับเหนือเส้น 100 เส้นแสดงว่าราคาเริ่มขยับขึ้นเนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวเหนือราคา "n" ก่อนหน้านี้ การลดลงต่ำกว่า 100 บรรทัดแสดงให้เห็นว่าราคาลดลงเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวต่ำกว่าช่วง "n" ก่อนหน้านี้
เส้นขีด 100 หรือเส้นศูนย์มีแนวโน้มที่จะ "whipsaws" ซึ่งหมายความว่าราคาอาจเคลื่อนที่เหนือเส้น แต่แล้วกลับไปด้านล่าง ผู้ค้าอาจต้องการกรองสัญญาณตามแนวโน้มปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นหากหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นให้ซื้อเฉพาะเมื่อตัวบ่งชี้ตกต่ำกว่าศูนย์ / 100 แล้วกลับขึ้นมาเหนือศูนย์ ในกรณีนี้ตัวบ่งชี้ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณขายเมื่อมันลดลงต่ำกว่า 100/0
- Crossover - เพิ่ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไปยังตัวบ่งชี้ ซื้อเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างและขายเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมข้ามด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบน
เรื่องนี้ก็มีปัญหาส่วนใหญ่ปัญหา whipsaw กล่าวข้างต้น สิ่งนี้สามารถบรรเทาได้อีกครั้งโดยใช้สัญญาณการค้าในทิศทางที่เป็นไปตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น ในกรณีนี้หากแนวโน้มลดลงให้ใช้การซื้อขายระยะสั้นหลังจากที่ตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วลดลงด้านล่าง ออกจากการซื้อขายระยะสั้นเมื่อตัวบ่งชี้เคลื่อนที่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เนื่องจากขณะนี้มีตัวบ่งชี้สองตัวที่ใช้งานอยู่คุณจะต้องทดสอบความยาวเฉลี่ยและการตั้งค่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่างๆเพื่อหาชุดค่าผสมที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบการซื้อขายของคุณ
- ความแตกต่าง - หากราคาเคลื่อนไหวต่ำลง แต่ระดับต่ำสุดของตัวบ่งชี้โมเมนตัมกำลังเคลื่อนที่สูงขึ้นนี่คือ "ความผันผวนในเชิงรุก" มันแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ราคาจะลดลงโมเมนตัมหลังการขายจะชะลอตัว หากคุณได้รับสัญญาณการซื้อความผันผวนที่รั้นนี้สามารถช่วยยืนยันได้ หากราคามีการเคลื่อนไหวสูงขึ้น แต่ความคิดฟุ้งซ่านของตัวบ่งชี้โมเมนตัมเคลื่อนไหวต่ำลงนี่เป็น "ความแตกต่างแบบหยาบคาย" แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นโมเมนตัมหลังการซื้อชะลอตัวลง หากคุณได้รับสัญญาณการขายความผันผวนนี้อาจช่วยยืนยันได้
ความแตกต่างไม่ควรใช้ด้วยตัวเองเนื่องจากไม่น่าเชื่อถือ ควรใช้เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณการค้าที่เกิดจากกลยุทธ์อื่น ๆ เท่านั้น หากใช้ตัวบ่งชี้ความแตกต่างให้ระวังความผิดปกติของตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเช่นถ้าราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่กลับไปทางด้านข้างตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะเพิ่มขึ้นและเริ่มลดลง นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ไม่ดี ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกันคืออะไรที่เห็นได้ในกราฟราคา: ราคามีโมเมนตัมมากและขณะนี้มีน้อยมาก (ลดลง) แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาจะลดลง (ดู ไม่ค้าความแตกต่าง MACD จนกว่าคุณจะอ่านข้อมูลนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ divergence)
คำสุดท้ายในตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะไม่ทำให้ผู้ค้ารายใหญ่มีข้อมูลมากไปกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยการดูกราฟราคา หากราคาเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างมากจะเห็นได้จากกราฟราคาและตัวบ่งชี้โมเมนตัม ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะเป็นประโยชน์ในการจำแนกการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในการซื้อหรือขายแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไปตามการใช้ความแตกต่าง (แต่ควรตระหนักถึงความไม่ชอบมาพากล) ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะถูกใช้ร่วมกับ กลยุทธ์การซื้อขายการกระทำด้านราคา โดยให้การยืนยันโดยไม่ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อสร้างสัญญาณการค้าด้วยตัวเอง