ใช้มาตรการความผันผวนนี้เพื่อปรับปรุงการสั่งซื้อและการวิเคราะห์ตลาด
ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) เป็น ตัวบ่งชี้ ความผันผวนที่แสดงให้เห็นว่าเนื้อหามีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมากกว่าช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้มีการใช้หลายอย่างสำหรับผู้ค้ารายวัน ช่วยในการจัดตำแหน่งของคำสั่งซื้อมีแนวโน้มในวันและสามารถใช้เป็นจุด สิ้นสุดการสูญเสีย
01 การตรวจสอบตัวบ่งชี้ ATR
ตัวบ่งชี้ ATR จะเลื่อนขึ้นและลงเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์จะใหญ่หรือเล็กลง ตัวบ่งชี้จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาดังนั้นการอ่านเป็นจำนวนเงิน ตัวอย่างเช่นการอ่านค่า ATR ที่ 0.23 หมายความว่าราคาจะเคลื่อนขึ้น 0.23 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยแต่ละแถบราคา ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตัวบ่งชี้จะแสดงจุดที่การอ่าน 0.0025 หมายถึง 25 จุด
การอ่าน ATR ใหม่จะคำนวณตามแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป ใน ชาร์ตหนึ่งนาทีจะ มีการอ่านค่าอ่าน ATR ใหม่ในแต่ละนาที ในแผนภูมิรายวันจะมีการคำนวณ ATR ใหม่ในแต่ละวัน การอ่านทั้งหมดนี้ถูกวางแผนเพื่อสร้างเส้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ค้าทราบว่าความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
เนื่องจาก ATR ขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อหาแต่ละรายการการอ่านเนื้อหาหนึ่ง ๆ จะไม่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ โดยแยกเป็นส่วน ๆ ตัวอย่างเช่นการอ่านค่า ATR ที่ 0.50 อาจดูเหมือนสูงหากราคาหุ้นมีราคาอยู่ที่ 10 เหรียญ แต่ราคาหุ้นอยู่ที่ 100 เหรียญค่า ATR ที่ 0.50 อาจถือว่าต่ำ ทั้งนี้เป็นเพราะถ้าราคาเคลื่อนไหว $ 0.50 ต่อสต๊อก 10 เหรียญซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคา 5 เปอร์เซ็นต์ ราคาหุ้นละ 0.50 บาทย้ายมาอยู่ที่สต๊อก $ 100 หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา 0.5%
เพื่อทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ให้ดีขึ้นนี่คือวิธีการคำนวณ
การหาค่า A หรือค่าเฉลี่ยต้องค้นหา True Range (TR) ก่อน
TR เป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของต่อไปนี้:
- ปัจจุบันสูงลบก่อน ปิด
- ปัจจุบันปิดต่ำลงก่อนหน้า
- ปัจจุบันสูงลบปัจจุบันต่ำ
จำนวนที่เป็นบวกหรือลบไม่สำคัญ ค่าสัมบูรณ์สูงสุดถูกใช้ในการคำนวณ
ค่าจะถูกบันทึกในแต่ละวันและมีการใช้ค่าเฉลี่ย ถ้า ATR มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 14 ช่วงเวลาสูตรจะเป็นดังนี้:
- ATR = [(ก่อน ATR x 13) + ปัจจุบัน TR] / 14
02 ATR สามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างไร
ATR อธิบายปริมาณเนื้อหาโดยทั่วไปจะเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ผู้ค้ารายวันสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมายกำไร และกำหนดว่าจะต้องดำเนินการซื้อขายหรือไม่
สมมติว่าหุ้นเคลื่อนไหวเฉลี่ย $ 1 ต่อวัน ไม่มีข่าวสำคัญออกมา แต่หุ้นมีอยู่แล้ว $ 1.20 ในวัน ช่วงวัน (สูงต่ำสุด) อยู่ที่ 1.35 ดอลลาร์ ราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยแล้ว 35% สมมติว่าพ่อค้าได้รับสัญญาณซื้อจากกลยุทธ์ ขณะที่สัญญาณการซื้ออาจมีผลเนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวมากกว่าราคาเฉลี่ยมากกว่าการเดิมพันว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นและขยายช่วงไกลยิ่งขึ้นอาจไม่เป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบ การค้าไปกับอัตราต่อรอง แผนภูมิแสดงการดำเนินการนี้
เนื่องจากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นและมีการเคลื่อนไหวมากกว่าราคาเฉลี่ยแล้วราคาจะลดลงอยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไว้แล้ว ในขณะที่การซื้อเมื่อราคาใกล้เคียงกับช่วงบนของช่วงวันและช่วงนี้อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยไม่ระมัดระวังการขายหรือการ ลัดวงจร ในกรณีนี้มักเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากสมมติว่ามีสัญญาณการค้าที่ถูกต้อง
รายการและทางออกไม่ควรขึ้นอยู่กับ ATR คนเดียว ATR เป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับกลยุทธ์เพื่อช่วยในการเทรดแบบกรอง ตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ข้างต้นผู้ค้าไม่ควรขายหรือสั้นเพราะราคามีการขยับขึ้นและช่วงรายวันมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เฉพาะกรณีที่มีสัญญาณการขายที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้ค้าจะ ATR ช่วยยืนยันการซื้อขายได้หรือไม่
หากราคาลดลงการซื้อขายก็ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดของวันและช่วงราคาจะสูงกว่าปกติ ในกรณีนี้ถ้ากลยุทธ์สร้างสัญญาณขายให้หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังด้วยสุดขีด แม้ว่าราคาอาจลดลงต่อเนื่อง แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแนวโน้มที่ราคาจะขยับขึ้นและอยู่ระหว่างระดับสูงและต่ำลงไปแล้ว จำเป็นต้องมี สัญญาณซื้อเชิงกลยุทธ์ เพื่อซื้อในกรณีนี้เนื่องจาก ATR ไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง
ดูการอ่าน ATR แบบรายวันแบบรายวันด้วย ATR ไม่ใช่แบบคงที่ดังนั้นแม้ว่าราคาอาจมีการซื้อขายนอกเหนือจาก ATR รายวันปัจจุบันตามประวัติความเคลื่อนไหวอาจค่อนข้างปกติ
เทรนด์ ATR เทรนด์ 03 วัน
หากใช้ ATR บนกราฟในวันเช่นหนึ่งหรือห้านาที ATR จะเพิ่มขึ้นหลังจากตลาดเปิดขึ้น สำหรับหุ้นเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯเปิดทำการเวลา 9:30 น. ATR จะเคลื่อนตัวขึ้น เนื่องจากเมื่อใช้แผนภูมิหนึ่งนาทีตัวบ่งชี้จะติดตามปริมาณการย้ายบาร์หนึ่งนาที นับตั้งแต่ เปิดเป็นช่วงเวลาที่ผันผวนมากที่สุดในวัน ATR เคลื่อนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าความผันผวนสูงกว่าเมื่อวานนี้
หลังจากขัดขวางที่เปิด ATR มักใช้จ่ายมากที่สุดในแต่ละวันที่ลดลง การสั่นในตัวบ่งชี้ ATR ตลอดทั้งวันไม่ได้ให้ข้อมูลมากนักยกเว้นจำนวนราคาที่เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยในแต่ละนาที (ถ้าใช้แผนภูมิหนึ่งนาที) ในทำนองเดียวกัน ATR ทุกวันถูกใช้เพื่อดูว่าสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวมากแค่ไหนในหนึ่งวันผู้ค้าสามารถใช้ ATR หนึ่งนาทีเพื่อประมาณว่าราคาจะเคลื่อนไหวได้อย่างไรภายในห้าหรือสิบนาที ซึ่งอาจช่วยสร้างเป้าหมายกำไรหรือหยุดการสั่งซื้อขาดทุน
หาก ATR ในกราฟหนึ่งนาทีคือ 0.03 ราคาจะเคลื่อนไหวประมาณ 0.03 เหรียญต่อนาที หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นและพวกเขาซื้อพวกเขาสามารถคาดหวังว่าราคาอาจใช้เวลา อย่างน้อย ห้านาทีในการชุมนุมที่ 0.15 เหรียญ การวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยในการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่น่าจะเกิดขึ้น ผู้ค้าบางครั้งคิดว่า ทันทีที่พวกเขาเข้าสู่การค้าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ตามเป้าหมายกำไรของพวกเขา การศึกษา ATR แสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่แท้จริงของราคา ใช้กำไรที่คาดหวังของคุณหารด้วย ATR และโดยปกติจะเป็นจำนวนนาที ขั้นต่ำที่ จะใช้สำหรับราคาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไร
การเปลี่ยนแปลง ATR และมักจะลดลงตลอดทั้งวัน แต่ ATR ยังคงให้ค่าประมาณที่ดีที่เราสามารถคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวได้และใช้เวลานานแค่ไหน
04 การสูญเสียหยุดต่อท้าย ATR
ATR มักใช้เป็นจุดสิ้นสุดการสูญเสีย ในช่วงเวลาของการค้าดูการอ่าน ATR ปัจจุบัน วางหยุดการขาดทุนที่หลาย ATR สองแบบเป็นแบบทั่วไปซึ่งหมายความว่าคุณต้องหยุดการขาดทุนที่ราคา 2 x ATR ต่ำกว่าราคารายการถ้าซื้อหรือ 2 ATR สูงกว่าราคาเริ่มต้นหากการลัดวงจร
การสูญเสียหยุดเพียงเพื่อลดความเสี่ยงหรือล็อคกำไร หากนานและราคาเคลื่อนไหวในเกณฑ์ดีให้ย้ายการหยุดขาดทุนไปยัง ATR 2 ครั้งต่ำกว่าราคา หยุดการสูญเสียเพียงเคยย้ายขึ้นไม่ลง เมื่อย้ายขึ้นแล้วจะอยู่ที่นั่นจนกว่าจะสามารถเคลื่อนขึ้นอีกครั้งหรือปิดการขายได้เนื่องจากราคาตกลงไปถึงระดับการสูญเสียต่อท้าย กระบวนการเดียวกันทำงานสำหรับธุรกิจการค้าระยะสั้น การหยุดขาดทุนจะถูกย้ายลงเท่านั้น
ตัวอย่างเช่นการค้าที่ยาวนานจะอยู่ที่ $ 10 และ ATR เท่ากับ 0.10 วางขาดทุนขั้นต่ำที่ $ 9.80 ราคาขึ้นไปที่ 10.20 เหรียญและ ATR ยังคงอยู่ที่ 0.10 ขณะนี้ยอดขายหยุดขาดทุนจะอยู่ที่ 10 เหรียญซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน 2 เท่า ATR เมื่อราคาเคลื่อนขึ้นไปที่ $ 10.50 การหยุดยั้งการขาดทุนจะเลื่อนขึ้นไปที่ $ 10.30 และล็อกกำไรอย่างน้อย 0.30 ดอลลาร์ในการซื้อขาย